Zagadnienia/tematy do egzaminu/zaliczenia
wykładów:
- Co to jest błąd pomiaru i niepewność pomiaru ? Jaka jest
różnica pomiędzy tymi pojęciami ? Jakie są dwa stosowane modele opisu
niepewności ?
-
Wyjaśnić pojęcia dokładności i precyzji.
- Rodzaje błędów pomiaru.
- Aksjomatyczna definicja prawdopodobieństwa.
- Prawdopodobieństwo warunkowe i twierdzenie Bayesa.
- Definicja funkcji gęstości prawdopodobieństwa i
dystrybuanty.
- Definicja wartości oczekiwanej zmiennej losowej.
- Definicja wariancji i dyspersji zmiennej losowej.
- Definicja momentu centralnego rzędu n.
- Definicja wartości modalnej i mediany zmiennej losowej.
- Wykazać, że moment centralny pierwszego rzędu M1(x) = 0.
- Wykazać, że V(x) = E(x2)-(E(x)) 2
.
- Wykazać, że E(x1 + x2) = E(x1) + E(x2) .
- Wzór opisujący rozkład Gaussa. Ile wynosi E(x) i V(x) ?
- Wyjaśnić dlaczego wynik pomiaru możemy traktować jako
zmienną losową podlegającą rozkładowi Gaussa.
- Definicja przedziału ufności o określonym poziomie ufności.
Wartości poziomu ufności dl rozkładu Gaussa N(µ,s) dla przedziałów ±1s,
±2s i ±3s.
- Pojęcia populacji i próby. Co to oznacza, że próba jest
reprezentatywna. Populacja i próba w odniesieniu do pomiaru.
- Co oznacza pojęcie estymacji ? Pojęcia zgodności,
nieobciążoności i efektywności estymatora.
- Na przykładzie wyznaczania estymatora wartości oczekiwanej
(średniej) na podstawie serii pomirów dla wielkości o rozkładzie
normalnym wyjaśnić na czym polega metoda największej wiarygodności.
Przeprowadzić odpowiednie obliczenia.
- Wzory określające estymator wartości oczekiwanej (średnia),
dyspersji pomiarów (odchylenie standardowe wartości pomiaru) oraz
dyspersji wartości średniej (odchylenie standardowe wartości średniej).
- Wykazać, że dla rozkładu Gaussa o wartości oczekiwanej µ i
dyspersji s estymator wariancji wyrażony wzorem S2=(1/n)·(SUMA(xi-µ)2)
obliczony na podstawie n pomiarów xi , gdzie i = 1,2,...,n ,
jest estymatorem nieobciążonym.
- Wykazać, że dla rozkładu Gaussa o wartości oczekiwanej µ i
dyspersji s estymator wariancji wyrażony wzorem S2=(1/n)·SUMA((xi-xsr)2)
obliczony na podstawie n pomiarów xi , gdzie i = 1,2,...,n
, jest estymatorem obciążonym. Ile wynosi obciążenie ?
- Jak określona jest niepewność standardowa pomiaru
(wyznaczana metodą typu A) ? Wyjaśnić dlaczego nie ma sensu podawać
wartości niepewności pomiarowych z większą ilością miejsc znaczących
niż dwa.
- Na czym polega wyznaczanie niepewności metodą typu B ? Jak
można tą metodę zastosować do wyznaczania niepewności przyrządu
pomiarowego ?
- Co to jest niepewność całkowita i w oparciu o jaki wzór
jest ona wyznaczana ?
- Za pomocą metody największej wiarygodności wyznaczyć wzór
na średnią ważoną w przypadku gdy uśrednianie są pomairy xi
o różnych dyspersjach si. Podać wzór określający niepewność
tak wyznaczonej średniej ważonej.
- Rozkład gęstości prawdopodobieństwa wielu zmiennych.
Definicja wartości oczekiwanej dla takiego rozkładu.
- Definicja kowariancji. Co to jest macierz kowariancji ?
- Definicja współczynnika korelacji. Jakie wartości przyjmuje
ten współczynnik dla zmiennych zależnych i niezależnych ?
- Prawo propagacji (przenoszenia) niepewności (dla pomiarów
wielkości skorelowanych i nieskorelowanych) – jakim wzorem się wyraża i
kiedy możemy je stosować ?
- Dlaczego nie możemy stosować prawa propagacji niepewności
wtedy gdy niepewności wielkości mierzonych bezpośrednio są duże ?
Metody postępowania w takich sytuacjach.
- Jakie kryteria należy stosować w celu odrzucania wyników
odstających w przypadku dużych i maych serii pomiarowych ?
- Co to jest hipoteza statystyczna i z jakich etapów składa
się procedura testowania takiej hipotezy.
- W jaki sposób testuje się hipotezę o zgodności dwóch
wartości średnich ?
- W jaki sposób testuje się hipotezę o zgodności wartości
średniej z zadaną wartością ?
- Co to jest histogram ? Jakiemu rozkładowi
prawdopodobienstwa podlega liczbność poszczególnych przedziałów
klasowych i jak można oszacować dyspersję tej liczebności ?
- Przedstawić test chi-kwadrat zgodności rozkładów.
- Za pomocą metody największej wiarygodności wyznaczyć wzory
dopasowujące prostą do wyników pomiarów (xi, yi)
wielkości zależnych liniowo ? Czy metoda największej wiarygodnośći jest
równoznaczna z metodą najmniejszych kwadratów ?
- Sposoby dopasowania w przypadku zależności nieliniowych
(dopasowanie wielomianu, linearyzacja).
- Zasady zapisu niepewności pomiaru zgodnie z nową normą
międzynarodową.
|